算起来从95年开始接触这个学科（金融数学）,到现在也有十年了,走了许许多多的弯路，也许，下面的书单，可以让对这个方向有兴趣的人走得比我更快一点....

金融数学是一门应用性极强的学科，其特殊之处在于，与许多其他应用学科如生物相比，它的难度更类似于数学物理，而另一方面，它的应用性可以和nginring相提并论，因为好的结果必须是有利可图的，youmaychataJournal，butyoucannotchatthMarkt...而更加独特的是，它要求一个人有极其博杂的知识，所以一份好的书单很重要。

（1）数量

（2）经济金融

（3）编程，这方面我比较弱，至今还算不上profssionalprogrammr

（1）ThinkinginC++Vol12

（2）ThC++ProgrammingLanguag

另外，还需要datastructuralogrithms的知识，好在编程高手尽多，这方面也不太需要我业余的意见。

Part1

数量方面的书单

很不幸的事实是，概率论基本上没有特别好的中文教材（之前，之后我就不清楚了）。

Ross的书适合本科和硕士生，胜在例子详尽

Billingsly的概率论和弱收敛的两本教材是非常好的入门书

chung的概率论教材很严格，读起干巴巴的来会有点累，不过是真长工夫的密籍

Durrtt的书很流行，不过里面的小错误很多

如果你真的想理解概率论，fllr的两本书是不可不读的，可以说，从高中水平到博士以上学位的读者，都会从中获益——如果要推选概率论里面最有影响的教材，fllr的书无可比拟，不过读时要一路自己算，fllr书里面错误非常多，虽然都显然是笔误。

Briman的书也是经典，概率味比chung的浓

lov的书可以作为工具书使用

黄志远的随机分析入门是一本很好的书

严加安的鞅论可以做工具书用

Ross的Inrtotoprobabilitymodl可以做本科生随机过程入门，例子很多

KarlinTaylor的两本书非常适合硕士生用

rsnick的几本书概率味很不错，应用性也很强

oksndal的书是SDE里面最简单的

KaratzasShrv有好几本书，金融数学的博士不可不读

RvuzYor的连续鞅是很好的书

Prottr的书是严格随机分析里面最容易读的，文笔很好

williams的书深入浅出，入门很合适

ChungWilliams的书比oksndal稍微难一点，作为应用随机分析的标准教材很不错

控制论在portfolioslctionproblm和riskmanagmnt里面有很多的应用，optimalstopping在美式drivativ非常重要。

金融数学里面用的主要是随机控制和粘性解(因为opratorisoftndgnrat)

经典的随机控制书有：

FLEMINGandRISHEL，()DtrministicandStochasticOptimalControl.

KRYLOV，()Controllddiffusionprocsss

BORKAR，()Optimalcontrolofdiffusionprocsss.

BENSOUSSANandLIONS，()ControlImpulsionnltInquationsVariationnlls

粘性解的标准文献有：

Crandall，IshiiandLions，Usrsguidtoviscositysolutionsofscondordrpartialdiffrntialquations，Bull.Amr.Math.Soc.27()，

FlmingandSonr，ControlldMarkovProcsssandViscositySolutions，.

首先，finitdiffrnc是极其常用的算法，这方面书籍很多，比如Ams的经典教材。

计算矩阵：

GolubandVanLoan，MatrixComputations，

KushnrandDupuis，NumricalMthodsforStochasticControlProblmsinContinuousTim，.KushnrsMarkovchainapproximationmthod是控制论里最有用的算法

ROGERSandTALAY，NumricalMthodsinFinancialMathmatics..论文集

KlodnandPlatn，NumricalSolutionofStochasticDiffrntialEquations，.偏理论，实用性差一点

Glassrman，MontCarloMthodsinFinancialEnginring，这本书非常非常实用，可以说是金融数学数值算法的最新经典

当然，学习时间序列之前，统计特别是多变量统计要先学好。

AGuidtoEconomtrics:byPtrKnndy可能是最通俗易懂的入门书

EconomtricAnalysis，byWilliamH.Grn和TimSrisAnalysisbyJamsDouglasHamilton是非常标准的教材，许多学校都在用

BoxJrkins的TimSrisAnalysis:ForcastingControl，当之无愧的经典

TimSrisandDynamicModlsbyChristianGouriroux，Gouriroux写了许多书，但似乎他的书不如他的研究文章水准高

ThEconomtricsofFinancialMarkts，byJohnY.Campbll，AndrwW.Lo，A.CraigMacKinlay，新经典

Part1

经济金融方面的书单

首先要强调，金融不是经济，经济考虑的是国计民生，环球宇宙之类的大问题，而金融考虑的是monymaking，riskcontrol之类的充满铜臭味的小问题。

首先，经济背景也是需要的，比如说：

Varian:MicroconomicAnalysis()

Samulson:Economics

如果有时间，最有价值的书大概是Kyns的gnralprincipl，看的时候的感觉会跟第一次学微积分差不多

现在我们进入金融书单：

Mrton:Continuoustimfinanc

HuangLitznbrgr:Foundationforfinancialconomics

Ingrsoll:Thoryoffinancialdcisionmaking

Ross:NoclassicalFinanc

Ross，Wstrfild，Jaff:CorporatFinanc

Duffi:scuritymarkt

Duffi:DynamicAsstPricingThory

当然，金融文献浩如烟海，上面的书单是针对ASSETPRICING一块的，因为这一块最为定量化.至于做undrwriting，MA，一般不是很需要数量出身的人，至少到目前为止。

然后就要开始看一些实际的入门书了：

Hull，Options，FutursandOthrDrivativs

BaxtrandRnni，FinancialCalculus

Shrv:StochasticCalculusModlsforFinancvol12

Wilmott:quantitativfinanc

然后是综合类：

Bjork:Arbitragthoryincontinuoustim

Cvitanic，Zapatro:Introductiontothconomicsandmathmaticsoffinancialmarkts

Elliott，Kopp:MathmaticsofFinancialmarkts

KaratzasShrv:Mthodofmathfinanc

MusilaandRutkowski:martingalmthodforfinanc

Bilcki，Rutkowski:CrditRisk:Modling，ValuationandHdging

DuffiSinglton:CrditRisk

Amman:Crditriskvaluation

TalbynamicHdging